Open Conference Systems, IX Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont 2018

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A Influência do Índice de Volatilidade na Dinâmica do Mercado Acionário Brasileiro
Diogo Lemos Oliveira, Pedro Gil Antunes Alcântara, Vinicius Mothé Maia

Última alteração: 2018-10-08

Resumo


O índice de volatilidade implícita do mercado acionário (IVOL-BR) tem como principal objetivo servir como uma fonte adicional de informação para pesquisadores e praticantes acerca da incerteza futura do Ibovespa. A volatilidade possui grande relevância uma vez que é a única variável que não pode ser obtida explicitamente no próprio mercado. Calculado aos moldes do VIX, precursor dos índices de volatilidade, o IVOL-BR busca captar a expectativa de risco do mercado um mês a frente, funcionando assim como um antecedente das boas e más notícias presente no cotidiano do mercado. Sendo assim, a presente pesquisa tem o intuito de analisar a influência do índice de volatilidade no mercado acionário brasileiro, contribuindo com uma nova perspectiva em busca de oportunidades de ganho para termos de curto e médio prazo.

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